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2017年12月17日

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※インジケーター等のファイルの保存方法
インジケーター(~.mq4)のリンクの上で右クリックでファイルを保存してください。

2010年04月25日

00-Arbitrage

Arbitrage(アービトラージ)いわゆる鞘を表示するインジケーター

00-Arbitrage.png




3つの通貨間での鞘を表示してみるindicatorです。
画像は単独サーバーでの比較検証です。
通貨/サーバーによって何か傾向はありそうですが、やはり単独サーバーだと使えそうにないですね。

00-Arbitrage.mq4

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※インジケーター等のファイルの保存方法
インジケーター(~.mq4)のリンクの上で右クリックでファイルを保存してください。

コメント

arb.pdf
ちょっと面白いと思ったPDFがあったので、URLを置いときます。
http://www.forex-tsd.com/suggestions-trading-systems/14271-arbitrage.html
↑ここの最初のfree84さんの書き込みのとこに添付されているarb.pdfです。少しアレンジしてデモ口座で何回かやったら、爆益でも微益でもない「そこそこ益」くらいですが、負けなしだったので、意外といいかもです。この00-Arb使わせていただければ尚更いい感じかも・・・、と思っています。

それでは。.
Re:arb.pdf
RHODIA_16さんはじめまして。
PDFとサイト見てきました。面白い資料サンクスです。
00氏もこのコメントは見てるかと思います。
EAはすでにあるみたいですけど、改良等の提案、構想してる組み合わせての使い方をここや00直筆ブログ・2ちゃん現行スレ等に書き込んで貰えれば対応してくれるかもです。
公に公開はちょっと・・・とかならその旨書いて貰えれば何かしら対応してくれるかと思います。
2010/05/06 11:07||管理人
無題
2010/05/06にレスを下さった方、有難うございます。奇跡的にパスワードを思い出したので、また書き込ませていただきます。

使い方、改変案など、少し考えてみます。爆益を狙えるアプローチではない(デモで試行したところ、3~4日で十数pipsとかその程度)のでアレですが、リスクの範囲が限定できて、待ってれば最悪でも同値くらいで撤退可能な方法なので、チリも積もれば~的に考えようかと思っています。それでは、また。
Re:無題
RHODIA_16さんどうも~。
爆益が有るってことは反対も有りますからね。
負けてもかすり傷で済ませてコツコツ勝ちを積み上げていくのは精神衛生上もいいですしね。
良い案できましたら2ちゃんのスレに書き込まれるのがレスが早いと思います。
2010/06/03 15:57||管理人
3通貨のサヤとは何なのでしょうか。
サヤを表示してくれるソフトは無いものかと思って探していたのですが、
この00-Arbitrage.mq4の、「3通貨のサヤを表示」というのがさっぱり分かりません。
サヤだから2通貨の差ではないのでしょうか。

3通貨のサヤとは何なのか。どうやったら2通貨のサヤが表示できるのかなどを
どなたか教えてくださいませんか。

なお、パラメーターをいじって2通貨にすると何も表示されなくなります。
2ちゃんねるは、もう1ヶ月近くアク禁の巻き添えでアクセスできません。
散々ググッたのですが、どこにも書いて無いので使い方が全く分かりません。
よろしくお願い致します。
Re:3通貨のサヤとは何なのでしょうか。
とめさんこんばんは。
毎度の事ながら遅くなってすいません・・・。

通常為替での鞘は仰るとおり2通貨で行うイメージがあると思います。

arbitrage・アービトラージで検索して頂ければ基本的な概念は載っているかと思いますので詳細は割愛しますが以下抜粋

「アービトラージは、同じ価値を持つ商品を、一方の市場で低い値段で買い、他の市場で高く売ることで成立します。」

同じ価値を持つ商品、例えばドル円を異なる市場(現物市場と先物市場など)で売買を行う事を指します。

このインジケーターでは一つのMT4内で(同一サーバー)鞘を抜けないかという発想で作られたと思います。
複数サーバー(121証券とODLなど)でしたら同じ通貨での差分を見ることが出来、また同一通貨ですので極端な差(損益)が出る瞬間は少ないと思われます。
そこで同一サーバーの通貨の組み合わせで鞘が抜けないかなというので作られたと思います。同一サーバーで2通貨だと相関・逆相間他値動きが安定しないので3通貨になったと思います。
ユロドル・ドル円・ユロ円の同種ドルストレートとクロス円での組み合わせや、ユロポン・ポンドル・ユロドルなど互いに影響がある組み合わせ等で同時に売り買いをするにあたって安定的・規則的な物が見つけられないかといった感じです。
長期間試した訳ではなさそうですが00氏本人も掲示板で同一サーバーでは難しそうとの事でした。
私自身はチャートに張り付けないので、このインジはざっと表示してみただけで何ともいえませんので00氏本人の書き込みを丸写しした書き込みになってしまっています。
何か名案などありましたらまた書き込みください~
2010/08/16 22:26||管理人
ありがとうございました
管理人さん、レスありがとうございます。
その後何回か見に来たのですが、誰にも答えていただけなくて諦めておりました。
結局、3通貨ペアのサヤというものがどんなものか理解できないままですが、ともかくそういうものが有るのですね

スワップでサヤ取りをしている人なら多勢いますね。
AUDUSDですと2万通貨あたり、一日25円ぐらいとずいぶん微益ですが、業者がスワップを変えない限りは、確実に入ってくる収入ですので、これもまた良いかも知れないですね。
無題
サヤが表示できるインジケーターを探してきました。
ちょっと欲しいのと違いますが、参考になります。

上の方、3通貨間のサヤの話ですが、ご存じの通りFXの1銘柄は元々2通貨間のサヤです。一方、ドルをユーロにして、ユーロを円にすれば3通貨登場します。
この差を計算するのがこのインジケーターだと思われます。

画像のUSDJPYM1を例にすると
USDJPY=106.04・・・直接取引されている1USD当りのJPY(1段目)
EURJPY/EURUSD=106.0388・・・計算上の1USD当りのJPY(2,3段目から計算)
この2つの数値を比較したサヤが4段目のグラフでしょう。

全く異なる2つの通貨ペアの価格差を計算するものでは無さそうです。(AUDCAD-USDJPYとか)

ちなみにこのインジケータと似たような計算をエクセルでやった事がありますが、スプレッドとスリッページを考えると難しかったです。

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